Cointegrated Forex Pares Notícias

Cointegração de pares de moedas Quão bem são os pares de moedas Cointegrados em oposição a correlacionados Alguém fez algum trabalho sobre este assunto ou poderia passar em alguns links Com base na minha observação, parece que pares correlacionados (EURUSD vs USDCHF por exemplo) tendem a tendência em A direção do diferencial de taxa de juros em um prazo intermediário (diariamente por semana) em oposição à média revertida. Qualquer comentário, etc. Pense na Cointegração como uma medida de reversão-média. Quanto mais duas séries de tempo forem co-integradas, maior a tendência para as duas séries reverterem para algum meio, 0 ou algum outro valor médio, etc. Os preços não vão passear uma distância fixa quotmaximum de um meanquot realmente, e não é como você pode apenas dizer quotok, theyre 200 pips da média, theres uma enorme probabilidade de sua regressão nowquot porque youre não factoring em detalhes suficientes. Mas você pode usar as médias (ea distância a elas) para determinar a força (ea direção a uma extensão) de um movimento. Longa história curta tudo se resume a apoio e resistência. O preço precisa de um apoio crescente para continuar crescendo, ou uma queda de resistência para continuar caindo. Os pares não regressarão exatamente à mesma média, mas se você começar a traçar médias móveis (21 EMASMA, EMASMA, EMASMA 50, EMASMA 62 e um número de outros) e começar a olhar o que os pares correlacionados quando atingem essas médias (ou obter Realmente longe deles) você verá um padrão. Não é magia ou mesmo matemática, é apenas reforçada psicologia comportamental. Mas eu não acho que você pode prever essa distância quotmax com qualquer grau de precisão, mesmo comparando relações entre pares ou o desvio estatístico histórico de distâncias do passado. Cada momento no mercado é único e todo esse jazz. Na melhor das hipóteses, todos os youd vir acima com é ainda um outro indicador quotoccasionally accuratequot. Ainda como elementos básicos ir esta é uma estratégia comercial muito comum. Algumas pessoas jogam o regress (eu fiz na semana passada no GBPUSD), mas a maioria joga o saltar fora da média desde a sua mais fácil de pegar. Olhe para o James16 gráfico thread e veja como ele usa as médias móveis lá. O que você encontrará é que apenas usando saltos de MA ou regressões por si só é seriamente propenso a whipsaw, especialmente durante os mercados de gama, mas com alguma ação de preço discricionário e trabalho fib você pode jogar um quotweight do método evidencequot e fazer muito bem. Eu antecipei a maioria das condições que variam esta semana (cabo, euro e iene) comparando o semanário ea distância das médias. Assim que trabalha. Juntado Nov 2007 Status: Ive found my EDGE. Posso entender o que você está tentando dizer é apenas mais fácil pensar que é apenas uma correlação negativa, nada mais deixe dizer usar o 200 SMA para, por exemplo, Se o preço se move vários pips longe de 200 SMA eventualmente eles vão reverter para o MA e agora precisamos encontrar 2 pares que têm exatamente o momento oposto assim se par 1 vai 200 acima ACIMA do 200 SMA par 2 vai 200 pips abaixo de 200 SMA E em alguns pontos do tempo retornarão a 200 SMA o estado médio o equilíbrio o waterlevel a maneira de calcular esta probabilidade estatisticamente fazendo a correlação matemática, e nós teremos uma correlação de -80 (por exemplo) e aquele é o que nós Ter com USDCHF e EURUSD agora, se você tomar um olhar mais atento do meu gráfico anexado você vai encontrar o seu EDGE muito em breve, basta fazer tudo simples no forex Juntado Nov 2007 Status: Ive found my EDGE. 252 Posts Bem, tipo de. Os preços não vão passear uma distância fixa quotmaximum de um meanquot realmente, e não é como você pode apenas dizer quotok, theyre 200 pips da média, theres uma enorme probabilidade de sua regressão nowquot porque youre não factoring em detalhes suficientes. Mas você pode usar as médias (ea distância a elas) para determinar a força (ea direção a uma extensão) de um movimento. Longa história curta tudo se resume a apoio e resistência. O preço precisa de um apoio crescente para continuar crescendo, ou uma queda de resistência para continuar caindo. Os pares não regressarão exatamente à mesma média, mas se você começar a traçar médias móveis (21 EMASMA, EMASMA, EMASMA 50, EMASMA 62 e um número de outros) e começar a olhar o que os pares correlacionados quando atingem essas médias (ou obter Realmente longe deles) você verá um padrão. Não é mágica ou mesmo matemática, é apenas reforçada psicologia comportamental. Mas eu não acho que você pode prever essa distância quotmax com qualquer grau de precisão, mesmo comparando relações entre pares ou o desvio estatístico histórico de distâncias do passado. Cada momento no mercado é único e todo esse jazz. Na melhor das hipóteses, todos os youd vir acima com é ainda um outro indicador quotoccasionally accuratequot. Ainda como elementos básicos ir esta é uma estratégia comercial muito comum. Algumas pessoas jogam o regress (eu fiz na semana passada no GBPUSD), mas a maioria joga o saltar fora da média desde a sua mais fácil de pegar. Olhe para o James16 gráfico thread e veja como ele usa as médias móveis lá. O que você encontrará é que apenas usando saltos de MA ou regressões por si só é seriamente propenso a whipsaw, especialmente durante os mercados de gama, mas com alguma ação de preço discricionário e trabalho fib você pode jogar um quotweight do método evidencequot e fazer muito bem. Eu antecipei a maioria das condições que variam esta semana (cabo, euro e iene) comparando o semanário ea distância das médias. Assim que trabalha. Aqui está a minha resposta para você. Sim, podemos quotmeasurequot a distância máxima eu provar isso em forex e ações e eles são medíveis em algum grau. Naturalmente este não é o santo graal ou 100 bs. Você está na pista direita pensando embora. Este é um conceito muito importante, knocks420 está a caminho de se tornar um bom comerciante. Muito em breve, eu creio heres minha resposta para você. Sim, podemos quotmeasurequot a distância máxima eu provar isso em forex e ações e eles são medíveis em algum grau. Naturalmente este não é o santo graal ou 100 bs. Você está na pista direita pensando embora. Este é um conceito muito importante, knocks420 está a caminho de se tornar um bom comerciante. Muito em breve eu acredito haha, obrigado por suas palavras amáveis ​​Arte do presente Eu espero que eu já estou lá, eu trabalho para um fundo de hedge MM, eu espero que eu sei como o comércio Nossas estratégias stat arbit são todos focados em ações e não há mais definida Uma medida estatisticamente significativa de cointegração entre pares de equidade. Eu Há um nível além de um meio onde os preços são altamente susceptíveis de reverter. Agora que a média não é necessariamente uma propagação para o SMA, seu habitual um desvio baseado no passado movimento histórico e nossa própria manipulação da série de tempo. Você pode gerar mais alfa com base na análise fundamentaltechnical do underyling, você pode apostar Você pode convencer o PM, provavelmente não lol. Infelizmente, o arbitral de equidade está transbordando de jogadores que espremem retornos. FOREX é atraente devido à liquidez, horário de negociação, spreads. Commish, etc. Eu assumiria o seu provavelmente bastante saturado, bem como nosso tamanho menor é um benefício nesta situação. Apenas curioso para ver se alguém tinha que fazer o trabalho duro para mim, haha ​​SIM, podemos quotmeasurequot a distância máxima eu provar isso em forex e ações e eles são medíveis até certo ponto. Naturalmente este não é o santo graal ou 100 bs. Você está na pista direita pensando embora. Mesmo. Hmm, eu nunca vi nenhuma maneira de fazer isso. Você vai ter que apoiar isso, lol. Como você pode prever a distância máxima de uma média com qualquer borda Dê uma olhada, por exemplo, nos pares JPY. O USDJPY estava em uma queda livre e alcançou uma distância consideravelmente grande do MA 21. Ele caiu para a direita até o 100, em seguida, retraced volta. Fácil de prever a partir de uma perspectiva fundamental, como você pode prever que a partir de um desvio da perspectiva média Agora compare isso com outros pares JPY. Os outros pares são todos muito mais apertado com a média devido a fundes mais fortes. Como posso usar a cointegração desses pares para determinar uma condição de quotoverboughtquot ou quotoversoldquot? Nossas estratégias stat arb são todas focadas em ações e há mais definitivamente uma medida estatisticamente significativa de cointegração entre pares de equidade. Eu Há um nível além de um meio onde os preços são altamente susceptíveis de reverter. Agora que a média não é necessariamente uma propagação para o SMA, seu habitual um desvio baseado no passado movimento histórico e nossa própria manipulação da série de tempo. Você pode gerar mais alfa com base na análise fundamentaltechnical do underyling, você pode apostar Você pode convencer o PM, provavelmente não lol. Portanto, não uma média móvel, mas outra média Há um número infinito de maneiras de calcular uma média. Então você está dizendo que há uma maneira de calcular uma média e determinar a que distância daquele preço médio historicamente regride e que tal número fornece uma vantagem estatística (rendendo uma taxa de sucesso superior a 50 em chamadas de entrada) em regressões futuras eu poderia facilmente testar de volta E distâncias de uma carta de uma média ao longo do tempo e obter números. Não tão certo theyd ser qualquer uso a longo prazo. Bem, não mais do que um indicador estocástico tradicional. Mas se há outra média ou abordagem estou faltando. Que ser bom para aprender. Haha, obrigado por suas palavras amáveis ​​Arte do presente Eu espero que eu já esteja lá, eu trabalho para um fundo de hedge de MM, eu espero sure que eu sei negociar Nossa estatística arb estratégias estão todas focadas em ações e há mais definitivamente uma medida estatisticamente significativa De cointegração entre pares de equidade. Eu Há um nível além de um meio onde os preços são altamente susceptíveis de reverter. Agora que a média não é necessariamente uma propagação para o SMA, seu habitual um desvio baseado no passado movimento histórico e nossa própria manipulação da série de tempo. Você pode gerar mais alfa com base na análise fundamentaltechnical do underyling, você pode apostar Você pode convencer o PM, provavelmente não lol. Infelizmente, o arbitral de equidade está transbordando de jogadores que espremem retornos. FOREX é atraente, devido à liquidez, horário de negociação, spreads, commish, etc Eu assumiria o seu provavelmente muito saturado, mas nosso tamanho menor é um benefício nesta situação. Apenas curioso para ver se alguém tinha que fazer o trabalho duro para mim, haha ​​errrrr não é tão complicado que você não precisa de nada mais do que MA é tudo na imagem que eu postei se você não pode ver o que eu vejo imprimir e deixar alguém olhar para você Talvez sua mente simples pode ver o EDGE através de raiva, agora você começa o processo de pensamento errado, leia a sua resposta para mim, mais uma vez há uma grande falha, basta olhar para a foto que eu postou haha, obrigado por suas palavras amáveis ​​Gift Art I Espero que eu já estou lá, eu trabalho para um fundo de hedge MM, eu espero que eu sei como o comércio Nossas estratégias stat arb são todos focados em ações e não há mais definitivamente uma medida estatisticamente significativa de cointegração entre pares de equidade. Eu Há um nível além de um meio onde os preços são altamente susceptíveis de reverter. Agora que a média não é necessariamente uma propagação para o SMA, seu habitual um desvio baseado no passado movimento histórico e nossa própria manipulação da série de tempo. Você pode gerar mais alfa com base na análise fundamentaltechnical do underyling, você pode apostar Você pode convencer o PM, provavelmente não lol. Infelizmente, o arbitral de equidade está transbordando de jogadores que espremem retornos. FOREX é atraente, devido à liquidez, horário de negociação, spreads, commish, etc Eu assumiria o seu provavelmente muito saturado, mas nosso tamanho menor é um benefício nesta situação. Apenas curioso para ver se alguém tinha que fazer o trabalho duro para mim, haha ​​bate que eu realmente espero que você dun acho que im de qualquer maneira subestimado suas habilidades de negociação, mas eu acredito que o comércio é abrir continuamente os nossos olhos e aprender. O mercado vai mudar e eu sei que e se a taxa de alimentação é de 0,5 ou 20 i dun realmente se importam, vou apenas ir onde o mercado quer que eu vá eu vi você em brians thread e sua pergunta havia realmente o que me levou a este Thread eu nem sabia que você começou este De acordo com a Wikipedia: Cointegration é uma propriedade econométrica de variáveis ​​de séries temporais. Se duas ou mais séries são elas próprias não estacionárias, mas uma combinação linear delas é estacionária, então a série é dito ser cointegrada. Aqui está um pequeno gráfico para mostrar o conceito, usando o euro ea série de tempo libras entre março e setembro de 2008. E sim, você pode negociar com base neste modelo eu construir em 2 min. Imagem anexa (clique para ampliar) MetaTrader Expert Advisor Cointegration em Forex Pairs Trading Cointegration em troca de pares forex é uma ferramenta valiosa. Para mim, a cointegração é a base para uma excelente estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite lucrar em qualquer ambiente econômico. Se um mercado está em uma tendência de alta, tendência de baixa ou simplesmente movendo-se de lado, a negociação de pares de forex me permite colher ganhos durante todo o ano. Uma estratégia de negociação de pares de forex que utiliza a cointegração é classificada como uma forma de negociação de convergência baseada em arbitragem estatística e reversão para significar. Este tipo de estratégia foi primeiro popularizado por uma equipe de negociação quantitativa no Morgan Stanley na década de 1980 usando pares de ações, embora eu e outros comerciantes descobrimos que também funciona muito bem para negociação de pares de forex, também. Forex pares de negociação com base em cointegration Forex pares de negociação com base na cointegração é essencialmente uma estratégia de reversão para a média. Dito de forma simples, quando dois ou mais pares de forex são cointegrated, significa que o spread de preço entre os pares forex separados tende a reverter para seu valor médio consistentemente ao longo do tempo. É importante entender que a cointegração não é correlação. A correlação é uma relação de curto prazo em relação aos co-movimentos de preços. Correlação significa que os preços individuais se movem juntos. Embora a correlação é confiada por alguns comerciantes, por si só é uma ferramenta não confiável. Por outro lado, a cointegração é uma relação de longo prazo com co-movimentos de preços, nos quais os preços se movem juntos dentro de certos intervalos ou spreads, como se estivessem ligados uns aos outros. Eu encontrei a cointegração para ser uma ferramenta muito útil na negociação de pares de forex. Durante o meu forex pares de negociação, quando o spread alarga a um valor limite calculado por meus algoritmos de negociação mecânica, eu curto o spread entre os pares de preços. Em outras palavras, Im apostando o spread reverterão para zero devido à sua cointegração. Estratégias básicas de negociação de pares de forex são muito simples, especialmente quando se usam sistemas de negociação mecânicos: eu escolho dois pares de moedas diferentes que tendem a se mover da mesma forma. Eu compro o par de moedas abaixo do desempenho e vender o par desempenho fora. Quando o spread entre os dois pares converge, eu fechar a minha posição para um lucro. Negociação de pares de Forex baseada na cointegração é uma estratégia bastante neutra do mercado. Como um exemplo, se um par de moedas de moeda despencar, então o comércio provavelmente resultará em uma perda no lado longo e um ganho de compensação no lado curto. Assim, a menos que todas as moedas e instrumentos subjacentes subitamente perdem valor, o comércio líquido deve ser próximo de zero em um pior cenário. Da mesma forma, os pares que negociam em muitos mercados são uma estratégia negociando do self-financing, desde que os rendimentos das vendas curtas podem às vezes ser usados ​​abrir a posição longa. Mesmo sem esse benefício, cointegração forçada negociação de pares de forex ainda funciona muito bem. Compreender a cointegração para negociação de pares de forex Cointegration é útil para mim em troca de pares de forex porque me permite programar o meu sistema de negociação mecânica com base em desvios de curto prazo de preços de equilíbrio, bem como expectativas de preços de longo prazo, Ao equilíbrio. Para entender como a cointegração-driven forex pares negociação funciona, é importante definir primeiro Cointegration, em seguida, descrever como ele funciona em sistemas de comércio mecânico. Como disse acima, a cointegração refere-se à relação de equilíbrio entre séries de séries temporais, como preços de pares de forex separados que, por si mesmos, não estão em equilíbrio. Dito em jargão matemático, a cointegração é uma técnica para medir a relação entre variáveis ​​não-estacionárias em uma série de tempo. Se quaisquer duas ou mais séries temporais têm um valor de raiz igual a 1, mas a sua combinação linear é estacionária, então eles são considerados cointegrados. Como exemplo simples, considere os preços de um índice de mercado de ações e de seu contrato de futuros: Embora os preços de cada um desses dois instrumentos possam vagar aleatoriamente em breves períodos de tempo, eles retornarão ao equilíbrio e seus desvios serão estacionário. Heres outra ilustração, afirmou em termos do exemplo de passeio aleatório clássico: Vamos dizer que há dois bêbados individuais andando para casa depois de uma noite de carousing. Vamos ainda supor que esses dois bêbados não se conhecem, então não há nenhuma relação previsível entre seus caminhos individuais. Portanto, não há cointegração entre seus movimentos. Em contraste, considere a idéia de que um indivíduo bêbado está vagando para casa, enquanto acompanhado por seu cão em uma trela. Neste caso, há uma conexão definitiva entre os caminhos dessas duas pobres criaturas. Embora cada um dos dois ainda está em um caminho individual durante um curto período de tempo, e mesmo que qualquer um dos dois pode aleatoriamente levar ou atrasar o outro em qualquer dado momento no tempo, ainda assim, eles serão sempre encontrados juntos. A distância entre eles é bastante previsível, assim o par é dito ser cointegrated. Voltando agora a termos técnicos, se houver duas séries temporais não-estacionárias, como um conjunto hipotético de pares de moedas AB e XY, que se tornam estacionárias quando a diferença entre elas é calculada, esses pares são chamados de série integrada de primeira ordem também Chamar uma série I (1). Mesmo que nenhuma dessas séries permaneça em um valor constante, se houver uma combinação linear de AB e XY que é estacionária (descrita como I (0)), então AB e XY são cointegrados. O exemplo acima simples consiste em apenas duas séries temporais de pares de forex hipotéticos. No entanto, o conceito de cointegração também se aplica a várias séries cronológicas, usando ordens de integração mais elevadas. Pense em termos de um bêbado vagabundo acompanhado por vários cães, cada um com uma coleira de comprimento diferente. Na economia real, seus exemplos fáceis de encontrar mostram a cointegração de pares: Renda e gastos, ou dureza das leis criminais e tamanho da população prisional. No comércio de pares forex, o meu foco é capitalizar sobre a relação quantitativa e previsível entre cointegrated pares de moedas. Por exemplo, vamos supor que Im observando esses dois pares de moedas hipoteticamente cointegrados, AB e XY ea relação cointegrada entre eles é AB 8211 XY Z, onde Z é igual a uma série estacionária com uma média de zero, ou seja, I (0). Isso parece sugerir uma estratégia de negociação simples: quando AB XY gt V, e V é o meu preço de disparo limite, então o sistema de negociação forex pares iria vender AB e comprar XY, uma vez que a expectativa seria AB para diminuir de preço e XY para aumentar. Ou, quando AB XY lt - V, eu esperaria comprar AB e vender XY. Evite regressão espúria em pares de forex trading Ainda, não é tão simples como o exemplo acima sugeriria. Na prática, um sistema de negociação mecânica para troca de pares forex precisa calcular a cointegração em vez de apenas confiar no valor R-quadrado entre AB e XY. Isso porque a análise de regressão ordinária fica aquém quando se lida com variáveis ​​não-estacionárias. Provoca a assim chamada regressão espúria, o que sugere relações entre variáveis, mesmo quando não há nenhuma. Suponha, por exemplo, que eu regredisse 2 séries de tempo de caminhada aleatórias separadas uma contra a outra. Quando eu testar para ver se há uma relação linear, muitas vezes eu vou encontrar valores elevados para R-quadrado, bem como p-valores baixos. Ainda assim, não há nenhuma relação entre estes 2 passeios aleatórios. Fórmulas e testes para cointegração em pares de forex O teste mais simples para cointegração é o teste de Engle-Granger, que funciona da seguinte forma: Verifique se AB t e XY t são ambos I (1) Calcule a relação de cointegração XY t aAB tet usando o Método de mínimos quadrados Verifique se os resíduos de cointegração et estão estacionários usando um teste de raiz unitária como o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) Uma equação de Granger detalhada: I (0) descreve a relação de cointegração. XY t-1 AB t-1 descreve a extensão do desequilíbrio longe do longo prazo, enquanto i é tanto a velocidade como a direção na qual a série de tempo de pares de moedas se corrige do desequilíbrio. Ao usar o método Engle-Granger em troca de pares de forex, os valores beta da regressão são usados ​​para calcular os tamanhos de negociação para os pares. Ao usar o método Engle-Granger em troca de pares de forex, os valores beta da regressão são usados ​​para calcular os tamanhos de negociação para os pares. Correção de erro para cointegração em troca de pares de forex: Ao usar a cointegração para negociação de pares de forex, também é útil para explicar como as variáveis ​​cointegradas se ajustam e retornam ao equilíbrio de longo prazo. Assim, por exemplo, aqui estão os dois pares de forex exemplo série de tempo mostrada de forma autoregressiva: Forex pares de negociação com base na cointegração Quando eu uso o meu sistema de negociação mecânica para negociação de pares de forex, a instalação e execução são bastante simples. Primeiro, eu acho dois pares de moedas que parecem como eles podem ser cointegrated, como EURUSD e GBPUSD. Então, eu calculo os spreads estimados entre os dois pares. Em seguida, verifico a estacionaridade usando um teste de raiz unitária ou outro método comum. Eu me certifico que meu feed de dados de entrada está funcionando adequadamente, e eu deixei meus algoritmos de negociação mecânica criar os sinais de negociação. Assumindo Ive executar back-testes adequados para confirmar os parâmetros, Im finalmente pronto para usar cointegration no meu comércio de pares forex. Eu encontrei um indicador de MetaTrader que oferece um excelente ponto de partida para construir um sistema de coexistência de negociação de pares forex. Parece um indicador Bollinger Band, mas na verdade o oscilador mostra o diferencial de preço entre os dois pares de moedas diferentes. Quando este oscilador se move para o extremo alto ou baixo, indica que os pares estão desacoplando, o que sinaliza os comércios. Ainda assim, para ter certeza do sucesso, confio no meu sistema de negociação mecânico bem construído para filtrar os sinais com o teste de Dickey-Fuller aumentado antes de executar os tráfegos apropriados. Naturalmente, qualquer um que queira usar a cointegração para seus pares do forex que negociam, contudo faltam as habilidades necessárias da programação do algo, podem confiar em um programador experiente criar um conselheiro perito de vencimento. Através da magia de negociação algorítmica, eu programa meu sistema de negociação mecânica para definir os spreads de preços com base na análise de dados. Meu algoritmo monitora os desvios de preços, então automaticamente compra e vende pares de moedas para colher ineficiências de mercado. Riscos a ter em conta quando se utiliza a cointegração com pares de forex trading Forex pares de negociação não é inteiramente livre de risco. Acima de tudo, eu tenho em mente que o comércio de pares forex usando cointegração é uma estratégia de reversão média, que se baseia no pressuposto de que os valores médios serão os mesmos no futuro como eram no passado. Embora o teste aumentado Dickey-Fuller mencionado anteriormente é útil para validar as relações cointegrated para negociação de pares de forex, não significa que os spreads continuarão a ser cointegrated no futuro. Eu confio em regras de gerenciamento de risco fortes, o que significa que meu sistema de negociação mecânica sai de negociações não rentáveis ​​se ou quando a reversão para a média calculada é invalidada. Quando os valores médios mudam, seu chamado drift. Tento detectar a deriva o mais rápido possível. Em outras palavras, se os preços dos pares de forex anteriormente cointegrados começam a se mover em uma tendência ao invés de reverter para a média previamente calculada, seu tempo para os algoritmos do meu sistema de negociação mecânica recalcular os valores. Quando eu uso o meu sistema de negociação mecânica para troca de pares de forex, eu uso a fórmula autorregressiva mencionada anteriormente neste artigo, a fim de calcular uma média móvel para prever a propagação. Então, eu saio do comércio em meus limites de erro calculado. Cointegration é uma ferramenta valiosa para o meu comércio de pares forex Usando cointegration em forex pares de negociação é uma estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite negociar em qualquer ambiente de mercado. É uma estratégia inteligente que se baseia na reversão para significar, mas isso me ajuda a evitar as armadilhas de algumas das outras estratégias de reversão-a-média forex. Devido ao seu potencial uso em sistemas de negociação rentável mecânica, cointegração para negociação de pares forex tem atraído o interesse de ambos os comerciantes profissionais, bem como pesquisadores acadêmicos. Há uma abundância de artigos recentemente publicados, como este artigo de blog focado em quant, ou esta discussão acadêmica sobre o assunto, bem como a abundância de discussão entre os comerciantes. Cointegration é uma ferramenta valiosa no meu comércio de pares forex, e eu recomendo que você olhar para ele para si mesmo. Sim, o mesmo processo pode ser aplicado a ações, bem como a derivados. Uma vez que existe um grande universo de ações quando comparado com pares de forex, deve haver um maior número de oportunidades potenciais para negociação. Com o poder número-crunching de today8217s sistemas negociando, muitos jogos dos relacionamentos podem ser examinados rapidamente, em tempo real. Cointegration também pode ser usado por comerciantes opções que pode ser esperado para produzir resultados como o popular Coca Cola-Pepsi spreads em que as relações de preços entre stocksoptions certos permite que os comerciantes se envolvem em jogadas bastante baixo risco com uma boa chance de ganhar. Oi Eddie, Você troca intra dias ou semanas utilizando esta estratégia Também, que linguagem de programação você recomendaria. R leva tempo para executar cálculos e se for intra day trade, latência entra em jogo. Obrigado, Harish A linguagem de programação doesn8217t matéria para o final do dia de negociação. Qualquer linguagem importante como Perl, Python, CC e C está bem. R pode ser extremamente rápido, mas diminui se for forçado a alocar dinamicamente memória.